Inhalt	6
	Vorwort: Warum solch ein Buch?	11
	1. Risiko	13
	1.1. Risikokategorien	15
	1.2. Risikomodell	17
	1.3. Bedeutung der einzelnen Risikokategorien	21
	1.4. Gestiegene Anforderungen an das Risikomanagement	22
	1.5. Fragen & Literatur Kapitel 1	26
	2. Risikomanagement	27
	2.1. Ziele des Risikomanagements	30
	2.2. Risikomanagementsystem	32
	2.3. Risikomanagementfunktion	45
	2.4. Grenzen des Risikomanagements	48
	2.5. Fragen & Literatur Kapitel 2	49
	3. Regulatorische Anforderungen	50
	3.1. Bankenaufsicht	51
	3.1.1. Basel I	52
	3.1.2. Basel II	54
	3.2. KonTraG	62
	3.3. US GAAP	64
	3.4. Fragen & Literatur Kapitel 3	67
	4. Ordinale Risikobewertung	68
	4.1. Rating – Ausgleich von Informationsasymmetrien	71
	4.2. Rating – Vorteile für Gläubiger und Schuldner	74
	4.3. Rating-System	76
	4.4. Rating-Prozess	79
	4.5. Rating-Ergebnis	81
	4.6. Fragen & Literatur Kapitel 4	85
	5. Kardinale Risikobewertung	86
	5.1. Finanzielle Risiken	87
	5.1.1. Mark-to-Market	88
	5.1.2. Exposure Matrix	88
	5.1.3. Value-at-Risk	89
	5.1.4. Scenario & Stress Testing	93
	5.2. Einsatz der Methoden	94
	5.3. Fragen & Literatur Kapitel 5	96
	6. Risikotransfer über den Markt	97
	6.1. Systematik	99
	6.1.1. Risikotransfer	99
	6.1.2. Warum Risikotransfer?	101
	6.2. Hedging	107
	6.2.1. Hedge-Definition	107
	6.2.2. Arten und Umfang von Hedges	108
	6.2.3. Hedger	109
	6.2.4. Instrumente: Finanzhedges mit Derivaten	111
	6.3. Diversifikation	116
	6.4. Empirie	118
	6.5. Fragen & Literatur Kapitel 6	122
	7. Risikotransfer durch Versichern	123
	7.1. Das Versichern	124
	7.1.1. St. Petersburg Paradox	124
	7.1.2. Versicherung ist weder «Spiel» noch «Hedge»	126
	7.2. Die Versicherung	127
	7.2.1. Ursprung	127
	7.2.2. Das Versicherungsunternehmen	129
	7.3. Die Versicherungsprodukte	131
	7.4. Die Versicherungsproduktion	133
	7.4.1. Risikotransfer	134
	7.4.2. Risikotransformation	134
	7.4.3. Schadenskompensation	137
	7.5. ART – Alternativer Risiko Transfer	138
	7.5.1. Captives: Formalisierte Selbstversicherung	139
	7.5.2. Kapitalmarkt	141
	7.6. Fragen & Literatur Kapitel 7	144
	8. Kreditrisiko	145
	8.1. Risikocontrolling	146
	8.1.1. Identifizieren	146
	8.1.2. Bewerten der Risikos	151
	8.1.3. Berichten des Risikos	153
	8.2. Risikooptimierung	154
	8.2.1. Vermeiden	155
	8.2.2. Vermindern	156
	8.2.3. Transferieren	159
	8.3. Organisation: Der Kreditmanager	166
	8.4. Fragen & Literatur Kapitel 8	168
	9. Risikostrategie und strategisches Risiko	169
	9.1. Risikostrategie	170
	9.2. Strategisches Risiko	171
	9.2.1. Entwicklung des Management von strategischen Risiken	175
	9.2.2. Analyse der unternehmensinternen Faktoren	176
	9.2.3. Analyse der unternehmensexternen Faktoren	182
	9.3. Fragen & Literatur Kapitel 9	185
	10. Operationales Risiko	186
	10.1. Steigende Bedeutung	189
	10.2. Identifikation & Bewertung	194
	10.2.1. Multidimensional	194
	10.2.2. Eigene Erhebung	197
	10.2.3. Frühindikatoren	198
	10.3. Basel II	202
	10.4. Fragen & Literatur Kapitel 10	204
	11. Schadensbekämpfung	205
	11.1. Prä-Schadensfall	206
	11.1.1. Identifizieren	208
	11.1.2. Bewerten & Vorbereiten	209
	11.1.3. Monitoren	210
	11.2. Schadensfall	214
	11.3. Post-Schadensfall	216
	11.3.1. Krisenplan	217
	11.3.2. Krisenstab	218
	11.4. Zusammenfassung	219
	11.5. Fragen & Literatur Kapitel 11	221
	12. Entscheidung unter Unsicherheit	222
	12.1. Risiko, Return und Kapitalallokation	222
	12.2. Unwissenheit, Unklarheit und Unsicherheit	224
	12.3. Methoden	225
	12.3.1. Barwertmethode	228
	13.3.2. Realoptionsansatz	230
	12.3.3. Entscheidungsbaum	235
	12.3.4. Hybride Bewertung	237
	12.4. Praxis	238
	12.5. Fragen & Literatur Kapitel 12	240
	13. Literaturverzeichnis	241
	14. Abkürzungsverzeichnis	245
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